sigFormula

Finansiell handel i R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Om sigFormula

Samlande signal som tillåter kombinationer av signaler
Använder strängutvärdering
Exempel:
- Agera ENDAST på oscillatorsignaler om marknadsläget är gynnsamt (50-dagars SMA över 200-dagars SMA)
- Se till att köpa vid en tillfällig pullback, inte ett kraftigt fall

Struktur

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2",
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Base R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Exempel

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

Se till att kolumnerna i det logiska uttrycket finns i strategin innan sigFormula-signalen anropas

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i R