sigThreshold

Finansiell handel i R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Om sigThreshold

hanterar begränsade indikatorer som interagerar med kritiska (och vanligtvis fasta) värden
Exempel:
- när DVO sjunker under 20
- på en indikator med löpande sannolikhetsvärde (mellan 0 och 1)
- på rullande kvoter centrerade kring 0

Struktur

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE efterliknar sigCrossover
cross = FALSE efterliknar sigComparison

Exempel

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Exempel

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i R