Fallgropar i olika handelssystem

Finansiell handel i R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Fallgropar i systemutveckling för handel

  • Marknadsdata är en blandning av rädsla, girighet och brus från miljontals aktörer

  • "Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat."

  • Överanpassning till historisk data (in-sample) ger sämre prestanda på ny data (out-of-sample)

Finansiell handel i R

Hur du undviker överanpassning

  • Kan göra att ett system misslyckas i framtiden

  • Minimera antalet rörliga delar!

  • BRA strategi

  • DÅLIG strategi

Finansiell handel i R

Stabilitet vid systeminställningar

-Systemet bör bete sig likadant vid liknande inställningsnivåer

Finansiell handel i R

Stabilitet vid systeminställningar

-Systemet bör bete sig likadant vid liknande inställningsnivåer

Finansiell handel i R

Hypotestestning

  • Utför hypotestester
    • Samband mellan en indikator och framtida avkastning?
    • Genererar signalprocessen överavkastning?
  • De flesta av dessa går utanför kursens ramar, men ha dem i åtanke
Finansiell handel i R

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i R

Preparing Video For Download...