Sätta upp en strategi II
Finansiell handel i R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Handelsstorlek och startkapital
- För att arbeta med avkastning behöver du definiera handelsstorlek och startkapital för att beräkna vinst och förlust
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
tradesize bör inte överstiga initeq
Tre viktiga objekt
- Konto
- Portfölj
- Strategi
- Portfölj
Namnge konto, portfölj och strategi
- För enkla strategier räcker det att ge konto, portfölj och strategi samma namn
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
Ta bort en befintlig strategi
- Om du redan har kört strategin måste du ta bort den från din miljö
rm.strat(strategy.st)
Initialisera…
- Portfölj
- Konto
- Order
- Strategi
Initialisera portfölj
Portfölj initialiseras med
initPortf()initPortf()kräver portföljnamn, symboler, startdatum och valuta
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
Initialisera konto
Konto initialiseras med
initAcct()initAcct()kräver kontonamn, portföljer, startdatum, valuta och startkapital
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
Initialisera order
Order initialiseras med
initOrders()initOrders()kräver portföljnamn och startdatum
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
Initialisera strategi
- Strategi initialiseras med
strategy()
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Översikt
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Nu kör vi en övning!
Finansiell handel i R
