Ytterligare analys

Finansiell handel i R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Generera vinst- och förlustserie (P&L)

Blotter-miljön innehåller transaktionshistorik
Syntax för P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Sharpe-kvot

Kan beräknas utifrån strategins P&L
Är kvoten mellan avkastning och risk i din strategi

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Hämta avkastning

Kvoten mellan vinst eller förlust på en given affär, delat med ingångskapitalet
Hämta portföljens avkastning:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Beräkna Sharpe-kvot för avkastning

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Nu kör vi en övning!

Finansiell handel i R