ข้อผิดพลาดของระบบการเทรดรูปแบบต่างๆ

การเทรดหุ้นด้วย R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ข้อผิดพลาดในการพัฒนาระบบการเทรด

  • ข้อมูลตลาดคือส่วนผสมของความกลัว ความโลภ และสัญญาณรบกวนจากนักลงทุนนับล้านคน

  • "ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้การันตีผลลัพธ์ในอนาคต"

  • การ overfit กับข้อมูลในอดีต (in-sample) ส่งผลให้ประสิทธิภาพบนข้อมูลอนาคต (out-of-sample) ลดลง

การเทรดหุ้นด้วย R

วิธีหลีกเลี่ยงการ overfit

  • อาจทำให้ระบบล้มเหลวในอนาคตได้

  • ลดจำนวนตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงได้ให้น้อยที่สุด!

  • กลยุทธ์ที่ดี

  • กลยุทธ์ที่ไม่ดี

การเทรดหุ้นด้วย R

เสถียรภาพตามการตั้งค่าระบบ

-ระบบควรมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันเมื่อค่าพารามิเตอร์ใกล้เคียงกัน

การเทรดหุ้นด้วย R

เสถียรภาพตามการตั้งค่าระบบ

-ระบบควรมีพฤติกรรมใกล้เคียงกันเมื่อค่าพารามิเตอร์ใกล้เคียงกัน

การเทรดหุ้นด้วย R

การทดสอบสมมติฐาน

  • ทำการทดสอบสมมติฐาน
    • ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดกับผลตอบแทนในอนาคต?
    • กระบวนการสัญญาณสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าได้หรือไม่?
  • หัวข้อส่วนใหญ่เหล่านี้อยู่นอกเหนือขอบเขตของคอร์ส แต่ควรคำนึงถึงไว้
การเทรดหุ้นด้วย R

มาฝึกกันเถอะ!

การเทรดหุ้นด้วย R

Preparing Video For Download...