การวางกลยุทธ์ ตอนที่ 2

การเทรดหุ้นด้วย R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

ขนาดการเทรดและเงินทุนเริ่มต้น

ในการคำนวณผลกำไรและขาดทุน ต้องกำหนดขนาดการเทรดและเงินทุนเริ่มต้น

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

tradesize ไม่ควรเกิน initeq

ออบเจกต์สำคัญ 3 ประเภท

Account
- Portfolio
  - Strategy

การตั้งชื่อ account, portfolio และ strategy

สำหรับกลยุทธ์พื้นฐาน ตั้งชื่อ account, portfolio และ strategy ให้เหมือนกันก็เพียงพอ

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"

การลบกลยุทธ์ที่มีอยู่

หากเคยรันกลยุทธ์นี้มาก่อน ต้องลบออกจาก environment ก่อน

rm.strat(strategy.st)

เริ่มต้น (Initialize)…

Portfolio
Account
Orders
Strategy

การ Initialize Portfolio

เรียกใช้ initPortf() เพื่อ initialize portfolio
initPortf() ต้องระบุชื่อ portfolio, symbols, วันที่เริ่มต้น และสกุลเงิน

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")

การ Initialize Account

เรียกใช้ initAcct() เพื่อ initialize account
initAcct() ต้องระบุชื่อ account, portfolios, วันที่เริ่มต้น, สกุลเงิน และเงินทุนเริ่มต้น

initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
           initDate = initdate, currency = "USD", 
           initEq = initeq)

การ Initialize Orders

เรียกใช้ initOrders() เพื่อ initialize orders
initOrders() ต้องระบุชื่อ portfolio และวันที่เริ่มต้น

initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)

การ Initialize กลยุทธ์

เรียกใช้ strategy() เพื่อ initialize กลยุทธ์

strategy(strategy.st, store = TRUE)

ภาพรวม

tradesize <- 100000
initeq <- 100000

strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)

initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD", 
          initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st, 
         initDate = initdate, currency = "USD", 
         initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)

มาฝึกกันเถอะ!

การเทรดหุ้นด้วย R