Отримання фінансових даних

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Отримання даних із Yahoo!

Кожна торгова система спирається на дані (часто платні)
Yahoo! Finance має безплатні дані
Використовуйте команду getSymbols() у quantmod

2 ETF у цьому курсі

LQD:

getSymbols("LQD", from = "1990-01-01", src = "yahoo", adjusted = TRUE)

           LQD.Open LQD.High LQD.Low LQD.Close LQD.Volume LQD.Adjusted
2002-07-30   101.30   102.00  101.25    101.37      21200     43.28410
2002-07-31   101.80   102.25  101.55    101.99     272000     43.54886
2002-08-01   102.40   103.10  102.30    102.99     111700     43.97582
2002-08-02   102.90   103.30  102.45    103.20      29200     44.06552
2002-08-05   103.65   103.65  102.51    102.95     166500     43.95879
2002-08-06   102.50   102.65  102.10    102.60     430100     43.80931

Spy: див. вправи

Функції quantmod

Op(): Ціна відкриття дня
Hi(): Максимум за день
Lo(): Мінімум за день
Cl(): Остання ціна угоди
Vo(): Кількість угод за день
Ad(): Скоригована ціна закриття з урахуванням дивідендів і сплітів

Візуалізація фінансових даних

Будуйте графіки за допомогою команди plot()

plot(Cl(LQD))

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R