Вступ до сигналів

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Що таке сигнали?

  • Сигнали — це взаємодії:
    • Ринкових даних з індикаторами
    • Індикаторів між собою
  • Приклади:
    • 50-денна MA перетинає зверху 200-денну MA
    • Осцилятор опускається нижче 20
  • Сигнал необхідний (але недостатній) для ордера на купівлю/продаж
Фінансовий трейдинг в R

Використання add.signal()

  • Дуже схоже на процес створення індикаторів

  • Лише кілька функцій сигналів

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • Знову ж, схоже на сімейство apply
Фінансовий трейдинг в R

Чотири типи сигналів

  • sigComparison: Взаємозв'язок між двома індикаторами; повертає 1, якщо умова істинна

  • sigCrossover: Подібно до sigComparison, але повертає 1 лише під час першої появи

  • sigThreshold: Порівнює обмежений діапазоном індикатор зі сталою величиною

  • sigFormula: Гнучка функція сигналу

Фінансовий трейдинг в R

Приклади

Фінансовий трейдинг в R

Приклади

Фінансовий трейдинг в R

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R

Preparing Video For Download...