Функції визначення розміру ордерів

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Що таке правила?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long", 
                          replace = FALSE, prefer = "Open"),
         type = "exit")

Укажіть, скільки купувати чи продавати, якщо не використовується orderqty
Створюйте динамічний розмір ордерів на відміну від статичного orderqty

Що таке правила?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Що таке правила?

add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", 
                          sigval = TRUE, 
                          ordertype = "market",
                          orderside = "long",
                          replace = FALSE, prefer = Open", 
                          osFUN = ..., tradeSize = ..., 
                          maxSize = ...),
         type = "exit")

Функція визначення розміру ордера під тим самим списком аргументів у ruleSignal
Подібно до apply()

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R