sigFormula

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Про sigFormula

Універсальний сигнал для поєднання сигналів
Використовує обчислення рядків
Приклад:
- ДІЯТИ за сигналами осцилятора лише за сприятливого ринку (50-денна SMA вище 200-денної SMA)
- переконайтеся, що купуєте короткий відкат, а не глибоке падіння

Структура

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = 
                            "statement1 & statement2",
                             cross = TRUE), 
           label = "yourlabel")

Базова R: if( statement 1 and statement 2)

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "regular logical 
                            statement inside an if 
                            statement", cross = TRUE),
            label = "yourlabel")

Приклад

add.signal(strategy.st, name = "sigFormula",
           arguments = list(formula = "longthreshold & 
                            longfilter", cross = TRUE),
           label = "longentry")

переконайтеся, що стовпці у логічному виразі вже є в стратегії до виклику сигналу sigFormula

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R