sigThreshold

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Про sigThreshold

працює з обмеженими індикаторами, що взаємодіють із критичними (зазвичай фіксованими) значеннями
Приклади:
- коли DVO перетинає 20 зверху вниз
- для індикатора з поточною ймовірністю (між 0 і 1)
- для ковзних співвідношень, центрованих на 0

Структура

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "str1",   
                             threshold = 20,
                             cross = TRUE,
                             relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")

cross = TRUE імітує sigCrossover
cross = FALSE імітує sigComparison

Приклади

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 20,
                            cross = FALSE,
                             relationship = "lt"),
           label = "thresholdfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigThreshold",
           arguments = list(column = "DVO_2_126",   
                            threshold = 80,
                            cross = TRUE,
                            relationship = "gt"),
           label = "thresholdfilter")

Приклади

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R