Підводні камені різних торговельних систем

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Підводні камені розробки торговельних систем

Ринкові дані — це мікс страху, жадібності та шуму мільйонів
«Минулі результати не гарантують майбутніх.»
Переобладнання під минулі (in-sample) дані веде до слабких результатів на майбутніх (out-of-sample) даних

Як уникнути переобладнання

Може спричинити відмову системи в майбутньому
Мінімізуйте кількість рухомих частин!
ДОБРА стратегія
ПОГАНА стратегія

Стабільність щодо налаштувань системи

-Система має поводитись подібно для близьких рівнів налаштувань

Стабільність щодо налаштувань системи

-Система має поводитись подібно для близьких рівнів налаштувань

Перевірка гіпотез

Проводьте перевірки гіпотез
- Чи є зв'язок між індикатором і майбутньою дохідністю?
- Чи генерує процес сигналу надприбутковість?
Більшість із цього поза межами курсу, але тримайте це на увазі

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R

Preparing Video For Download...