Налаштування стратегії II
Фінансовий трейдинг в R
Ilya Kipnis
Professional Quantitative Analyst and R programmer
Розмір угоди та початковий капітал
- Щоб працювати з доходністю, задайте розмір угоди та початковий капітал для розрахунку прибутку й збитку
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
tradesize не має перевищувати initeq
Три важливі об'єкти
- Рахунок
- Портфель
- Стратегія
- Портфель
Іменування рахунку, портфелю та стратегії
- Для базових стратегій достатньо дати однакову назву рахунку, портфелю та стратегії
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
Видалення наявної стратегії
- Якщо ви вже запускали стратегію, видаліть її з середовища
rm.strat(strategy.st)
Ініціалізуйте…
- Портфель
- Рахунок
- Ордери
- Стратегія
Ініціалізація портфелю
Ініціалізацію портфелю викликають функцією
initPortf()initPortf()потребує назву портфелю, символи, дату ініціалізації та валюту
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
Ініціалізація рахунку
Ініціалізацію рахунку викликають функцією
initAcct()initAcct()потребує назву рахунку, портфелі, дату ініціалізації, валюту та початковий капітал
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
Ініціалізація ордерів
Ініціалізацію ордерів викликають функцією
initOrders()initOrders()потребує назву портфелю та дату ініціалізації
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
Ініціалізація стратегії
- Ініціалізацію стратегії викликають функцією
strategy()
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Огляд
tradesize <- 100000
initeq <- 100000
strategy.st <- portfolio.st <- account.st <- "firststrat"
rm.strat(strategy.st)
initPortf(portfolio.st, symbols = "LQD",
initDate = initdate, currency = "USD")
initAcct(account.st, portfolios = portfolio.st,
initDate = initdate, currency = "USD",
initEq = initeq)
initOrders(portfolio.st, initDate = initdate)
strategy(strategy.st, store = TRUE)
Давайте потренуємось!
Фінансовий трейдинг в R
