Додаткова аналітика

Фінансовий трейдинг в R

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

Генеруємо ряд P&L (прибуток/збиток)

Середовище blotter містить історію транзакцій
Синтаксис для P&L:

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

Коефіцієнт Шарпа

Його можна отримати, використавши P&L вашої стратегії
Це співвідношення винагороди до ризику для вашої стратегії

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

Отримання дохідності

Співвідношення між прибутком або збитком у певній угоді та початковим капіталом
Отримання дохідності портфеля:

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

Коефіцієнт Шарпа для дохідності

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

Давайте потренуємось!

Фінансовий трейдинг в R