Grattis! Du har lärt dig tre språk

GARCH-modeller i R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

GARCH-modellernas språk

  • Volatilitet $ \sigma_t$ och dess kluster
  • Informationsmängd och prognoser
  • Antaganden om medelvärde, varians och fördelning
  • Hävstångseffekten och GJR GARCH-modellen
  • Skevhet, tjocka svansar och den skeva student-t-fördelningen
  • Modellvalidering med medelkvadratfel, signifikanstest, standardiserade avkastningar och Ljung-Box-test
  • Tillämpningar inom value-at-risk, dynamisk betaberäkning och optimering av finansiella portföljer
GARCH-modeller i R

rugarch-språket

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • Många användbara metoder: sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
GARCH-modeller i R

@OptimizeRisk

GARCH-modeller i R

Preparing Video For Download...