ยินดีด้วย! คุณได้เรียนรู้สามภาษาแล้ว

GARCH Models in R

Kris Boudt

Professor of finance and econometrics

ภาษาของโมเดล GARCH

  • ความผันผวน $ \sigma_t$ และกลุ่มของมัน
  • ชุดข้อมูลและการพยากรณ์
  • สมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน และการกระจาย
  • Leverage effect และโมเดล GJR GARCH
  • ความเบ้ หางหนัก และการกระจายแบบ skewed student t
  • การตรวจสอบโมเดลด้วย mean squared error การทดสอบนัยสำคัญ standardized returns และ Ljung-Box test
  • การประยุกต์ใช้กับ value-at-risk การคำนวณ dynamic beta และการปรับพอร์ตการเงินให้เหมาะสม
GARCH Models in R

ภาษาของ rugarch

  • ugarchspec()
  • ugarchfit()
  • ugarchroll()
  • ugarchforecast()
  • ugarchfilter()
  • ugarchpath()
  • เมธอดที่มีประโยชน์อีกมากมาย sigma(), fitted(), coef(), infocriteria(), likelihood(), setfixed(), setbounds(), quantile()...
GARCH Models in R

@OptimizeRisk

GARCH Models in R

Preparing Video For Download...