Аналіз чутливості

Фінансовий аналіз у Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Що таке аналіз чутливості?

Аналіз чутливості оцінює поведінку залежної змінної за різних значень вхідних даних, щоб зрозуміти їхній вплив.

Більш відкритий, ніж аналіз сценаріїв
Мета — зрозуміти, як залежна змінна реагує на діапазон вхідних значень

¹ https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/modeling/what-is-sensitivity-analysis/

Залежні та незалежні

Залежні змінні отримують значення з фінансової моделі та залежать від незалежних змінних.

Це спостережуваний результат аналізу.

Незалежні змінні отримують значення поза фінансовою моделлю.

Це вхідні дані аналізу.

Приклад: які є залежними, а які — незалежними?

Revenue = Gross Sales + (Discount/Premium)

Таблиця чутливості

Таблиця чутливості, що показує зв'язок ціни з пропозицією та попитом. Коли пропозиція і попит рівні, ціна стабільна на рівні $5. Якщо виникає дефіцит (попит перевищує пропозицію), ціни зростають. Якщо є надлишок (пропозиція перевищує попит), ціни знижуються.

Таблиця чутливості

Давайте потренуємось!

Фінансовий аналіз у Power BI