시계열 성장률 비교

Python으로 시계열 데이터 다루기

Stefan Jansen

Founder & Lead Data Scientist at Applied Artificial Intelligence

주식 성과 비교

주가 시계열: 수준이 달라 비교가 어려움
간단한 해결책: 가격 시계열을 100으로 정규화
모든 가격을 첫 번째 값으로 나누고 100을 곱함
- 동일한 시작점
- 모든 가격이 시작점 기준 상대값
- 시작점과의 차이를 퍼센트포인트로 표현

단일 시계열 정규화 (1)

google = pd.read_csv('google.csv', parse_dates=['date'], index_col='date')

google.head(3)

             price
date
2010-01-04  313.06
2010-01-05  311.68
2010-01-06  303.83

first_price = google.price.iloc[0]  # int-based selection

first_price

313.06

first_price == google.loc['2010-01-04', 'price']

True

단일 시계열 정규화 (2)

normalized = google.price.div(first_price).mul(100)

normalized.plot(title='Google Normalized Series')

ch2_1_v2 - 시계열 추세 비교.017.png

다중 시계열 정규화 (1)

prices = pd.read_csv('stock_prices.csv',
                     parse_dates=['date'],
                     index_col='date')

prices.info()

DatetimeIndex: 1761 entries, 2010-01-04 to 2016-12-30
Data columns (total 3 columns):
AAPL    1761 non-null float64
GOOG    1761 non-null float64
YHOO    1761 non-null float64
dtypes: float64(3)

prices.head(2)

             AAPL    GOOG   YHOO
Date
2010-01-04  30.57  313.06  17.10
2010-01-05  30.63  311.68  17.23

다중 시계열 정규화 (2)

prices.iloc[0]

AAPL     30.57
GOOG    313.06
YHOO     17.10
Name: 2010-01-04 00:00:00, dtype: float64

normalized = prices.div(prices.iloc[0])

normalized.head(3)

                AAPL      GOOG      YHOO
Date
2010-01-04  1.000000  1.000000  1.000000
2010-01-05  1.001963  0.995592  1.007602
2010-01-06  0.985934  0.970517  1.004094

.div(): Series 인덱스와 DataFrame 열을 자동으로 정렬

벤치마크와 비교 (1)

index = pd.read_csv('benchmark.csv', parse_dates=['date'], index_col='date')

index.info()

DatetimeIndex: 1826 entries, 2010-01-01 to 2016-12-30
Data columns (total 1 columns):
SP500    1762 non-null float64
dtypes: float64(1)

prices = pd.concat([prices, index], axis=1).dropna()

prices.info()

DatetimeIndex: 1761 entries, 2010-01-04 to 2016-12-30
Data columns (total 4 columns):
AAPL     1761 non-null float64
GOOG     1761 non-null float64
YHOO     1761 non-null float64
SP500    1761 non-null float64
dtypes: float64(4)

벤치마크와 비교 (2)

prices.head(1)

             AAPL    GOOG   YHOO    SP500
2010-01-04  30.57  313.06  17.10  1132.99

normalized = prices.div(prices.iloc[0]).mul(100)

normalized.plot()

ch2_1_v2 - 시계열 추세 비교.031.png

성과 차이 시각화

diff = normalized[tickers].sub(normalized['SP500'], axis=0)

                GOOG      YHOO      AAPL
2010-01-04  0.000000  0.000000  0.000000
2010-01-05 -0.752375  0.448669 -0.115294
2010-01-06 -3.314604  0.043069 -1.772895

.sub(..., axis=0): 인덱스를 정렬하여 DataFrame 각 열에서 Series를 뺌

성과 차이 시각화

diff.plot()

ch2_1_v2 - 시계열 추세 비교.035.png

연습해 봅시다!

Python으로 시계열 데이터 다루기