Üssel düzeltme için durum uzayı modelleri

R ile Tahminleme

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

Yenilikler durum uzayı modelleri

Her üssel düzeltme yöntemi bir "yenilikler durum uzayı modeli" olarak yazılabilir

ch3_vid4_slides.004.png

Yenilikler durum uzayı modelleri

Her üssel düzeltme yöntemi bir "yenilikler durum uzayı modeli" olarak yazılabilir

ch3_vid4_slides.005.png

Yenilikler durum uzayı modelleri

Her üssel düzeltme yöntemi bir "yenilikler durum uzayı modeli" olarak yazılabilir

ch3_vid4_slides.006.png

Yenilikler durum uzayı modelleri

Her üssel düzeltme yöntemi bir "yenilikler durum uzayı modeli" olarak yazılabilir

ch3_vid4_slides.007.png

Yenilikler durum uzayı modelleri

Her üssel düzeltme yöntemi bir "yenilikler durum uzayı modeli" olarak yazılabilir

ch3_vid4_slides.008.png

ETS modelleri: Hata (Error), Trend, Mevsimsellik

ETS modelleri

Parametreler: belirtilen modelden verinin gelme olasılığı olan "olabilirlik" ile tahmin edilir
Toplam kareler hatasını en aza indirmekle, toplamsal hatalı modeller için eşdeğerdir
En iyi modeli, Akaike Bilgi Kriteri'nin düzeltilmiş sürümünü ($AIC_c$) en aza indirerek seç

Örnek: Avustralya hava trafiği

ets(ausair)

ETS(M,A,N)
Call:
 ets(y = ausair)
  Smoothing parameters:
    alpha = 0.9999
    beta  = 0.0186
  Initial states:
    l = 6.5249
    b = 0.7562
  sigma:  0.0763
     AIC     AICc      BIC
234.5273 236.0273 243.6705

Örnek: Avustralya hava trafiği

ausair %>% ets() %>% forecast() %>% autoplot()

ETS(M,A,N) tahminleri

Örnek: Aylık kortikosteroid ilaç satışı

ets(h02)

ETS(M,Ad,M)
Call:
 ets(y = h02)
  Smoothing parameters:
    alpha = 0.1953
    beta  = 1e-04 
    gamma = 1e-04
    phi   = 0.9798
  Initial states:
    l = 0.3945
    b = 0.0085
    s=0.874 0.8197 0.7644 0.7693 0.6941 1.2838
           1.326 1.1765 1.1621 1.0955 1.0422 0.9924
  sigma:  0.0676
       AIC       AICc        BIC
-122.90601 -119.20871  -63.17985

Örnek: Aylık kortikosteroid ilaç satışı

h02 %>% ets() %>% forecast() %>% autoplot()

ETS(M,Ad,M) tahminleri

Hadi pratik yapalım!

R ile Tahminleme