Maksimum Sharpe vs. minimum oynaklık

Python ile Portföy Analizine Giriş

Charlotte Werger

Data Scientist

Etkin Sınırı hatırlıyor musun?

$$ Etkin sınır grafiği

PyPortfolioOpt seçenekleri diyagramı

Maksimum Sharpe portföyü: ES üzerindeki en yüksek Sharpe oranı

from pypfopt.efficient_frontier import EfficientFrontier

# mu ve S ile Etkin Sınırı hesapla
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)
raw_weights = ef.max_sharpe()

# Yorumlanabilir ağırlıkları al 
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.01269,'AAPL': 0.09202,'FB': 0.19856,
 'BABA': 0.09642,'AMZN': 0.07158,'GE': 0.02456,...}

# Performans değerlerini al
ef.portfolio_performance(verbose=True)

Beklenen yıllık getiri: 33.0%
Yıllık oynaklık: 21.7%
Sharpe Oranı: 1.43

Minimum oynaklık portföyü: ES üzerindeki en düşük risk düzeyi

# mu ve S ile Etkin Sınırı hesapla
ef = EfficientFrontier(mu, Sigma)

raw_weights = ef.min_volatility()

# Yorumlanabilir ağırlıklar ve performans değerlerini al
cleaned_weights = ef.clean_weights()

{'GOOG': 0.05664, 'AAPL': 0.087, 'FB': 0.1591,
'BABA': 0.09784, 'AMZN': 0.06986, 'GE': 0.0123,...}

ef.portfolio_performance(verbose=True)

Beklenen yıllık getiri: 17.4%
Yıllık oynaklık: 13.2%
Sharpe Oranı: 1.28

Minimum oynaklık ve maksimum Sharpe portföyleri işaretli etkin sınır grafiği

Minimum oynaklık ve maksimum Sharpe portföyleri işaretli etkin sınır grafiği

Python ile Portföy Analizine Giriş