Portföy analiz araçları

Python ile Portföy Analizine Giriş

Charlotte Werger

Data Scientist

Profesyonel portföy analiz araçları

Profesyonel portföy yönetim aracının ekran görüntüsü

Stratejini back-test etme

Back-testing: stratejini geçmiş veride çalıştır, nasıl performans gösterirdi gör
Strateji geçmişte işliyor olabilir: gelecekte garantili değil -> piyasalarda değişimler

Bir endekse karşı çizilen portföy back-test sonuçları

Quantopian'ın pyfolio aracı

$ $

Quantopian logosu

$ $ Pyfolio logosu

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

Pyfolio'da performans ve risk analizi

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Pyfolio'nun tear sheet'i

Pyfolio tear sheet çıktıdaki getiriler tablosu

Pyfolio tear sheet çıktıdaki Yuvarlanan Sharpe oranı

Pyfolio tear sheet çıktıdaki Maksimum düşüş grafiği

Pyfolio'da varlıklar ve riskler

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

Maruziyet tear sheet sonuçları

Pyfolio tear sheet çıktıdaki İlk 10 pozisyon

$ $

Pyfolio tear sheet çıktıdaki Sektör dağılımı

Hadi pratik yapalım!

Python ile Portföy Analizine Giriş