Portföy Analizine Hoş Geldin!

Python ile Portföy Analizine Giriş

Charlotte Werger

Data Scientist

Merhaba! Ben Charlotte

Charlotte Werger

Python ile Portföy Analizine Giriş

Portföy nedir

Beş ABD hissesinden oluşan bir portföy

Python ile Portföy Analizine Giriş

Neden portföy analizi gerekir

Portföy analizine dair grafikler

Python ile Portföy Analizine Giriş

Portföy vs. fon vs. endeks

  • Portföy: genelde bir kişiye ait (hisse, tahvil, emtia, diğer fonlar) yatırım koleksiyonu

  • Fon: profesyonel bir fon yöneticisi tarafından yönetilen yatırım havuzu. Bireysel yatırımcılar fondan "pay" alır, yönetici parayı yatırır

  • Endeks: Tüm piyasanın temsili olan daha küçük bir örneklem, örn. S&P500, Nasdaq, Russell 2000, MSCI World Index

Python ile Portföy Analizine Giriş

Aktif ve pasif yatırım

  • Pasif yatırım: bir kıyas ölçütünü mümkün olduğunca yakından izlemek
  • Aktif yatırım: ölçütten farklı, aktif "bahisler" almak
  • Sadece uzun pozisyon stratejileri: ölçütten küçük sapmalar
  • Hedge fonlar: bir ölçüt yok, 'toplam getiri stratejileri'

$$ $$

Aktif ve pasif yatırımcı karşılaştırması

Python ile Portföy Analizine Giriş

Çeşitlendirme

  1. Tek bir hisseye yatırım seni şunlara maruz bırakır: ani yönetim değişimi, hayal kırıklığı yaratan finansal sonuçlar, zayıf ekonomi, sektör durgunluğu vb.
  2. İyi çeşitlendirme, farklı hisseleri birleştirmektir: risk, döngüsel, döngüsel olmayan, sektör, ülke

Yumurtaları üç sepete dağıtarak çeşitlendirme

Python ile Portföy Analizine Giriş

Yaygın portföy stratejileri

  • Eşit ağırlıklı portföyler
  • Piyasa değeri ağırlıklı portföyler
  • Risk-getiri optimize edilmiş portföyler

Eşit Ağırlıklı ve Piyasa Değeri Ağırlıklı portföy ağırlıkları

Python ile Portföy Analizine Giriş

Hadi pratik yapalım!

Python ile Portföy Analizine Giriş

Preparing Video For Download...