Özet
Python ile Portföy Analizine Giriş
Charlotte Werger
Data Scientist
Bölüm 1: Risk ve getiriyi hesaplama
$ $
- Portföy: ağırlıklar ve varlıkların bir araya gelmesi
- Çeşitlendirme
- Ortalama getiriler ve kümülatif getiriler
- Varyans, standart sapma, korelasyonlar ve kovaryans matrisi
- Portföy varyansını hesaplama
Bölüm 2: Risk ölçümlerine derin dalış
$ $
- Farklı dönemlerde karşılaştırmak için getirileri ve riski yıllıklaştırma
- Risk düzeltilmiş getirinin ölçüsü olarak Sharpe oranı
- Çarpıklık ve basıklık: dağılımın ortalama ve varyansının ötesine bakmak
- Maksimum düşüş, aşağı yönlü risk ve Sortino oranı
Bölüm 3: Performansı parçalarına ayırma
$ $
- Aktif ağırlıklar ve aktif getirilerle ölçütle karşılaştırma
- Yatırım faktörleri: getirileri ve risk kaynaklarını açıklamak
- Fama-French 3 faktör modeli: performansı açıklanabilir faktörler ve alfa olarak ayırmak
- Pyfolio: bir portföy analiz aracı
Bölüm 4: En iyi portföyü bulma
$ $
- Markowitz portföy optimizasyonu: etkin sınır, maksimum Sharpe ve minimum volatilite portföyleri
- Üstel ağırlıklı risk ve getiri, yarı kovaryans
Öğrenmeye devam
$ $
- Python ile Portfolio Risk Management üzerine Datacamp kursu
- Quantopian ders serisi: https://www.quantopian.com/lectures
- Yaparak öğren: Pyfolio ve PyPortfolioOpt
Bu kursun sonu
Python ile Portföy Analizine Giriş
