Python ile Portföy Analizine Giriş
Charlotte Werger
Data Scientist
Yıllık Getiri: Bir takvim yılında elde edilen toplam getiri
Yıllıklandırılmış getiri: Herhangi bir dönemden türetilen yıllık getiri oranı
Ortalama Getiri: Daha uzun bir dönemde gerçekleşen toplam getiri, (daha kısa) dönemlere eşit yayılır.
Kümülatif (bileşik) getiri: Faiz, temettü ve sermaye kazançlarının yeniden yatırıma dönmesiyle oluşan bileşik sonucu içeren getiri.
$$
N yıl cinsinden: $rate= (1 +Return)^{1/N} -1$
N ay cinsinden: $rate= (1+Return)^{12/N} -1$
Herhangi bir süreyi yıllık orana çevir:
# Zaman serisinin başlangıç ve sonunu kontrol et apple_price.head(1)
date 2015-01-06 105.05 Name: AAPL, dtype: float64
apple_price.tail(1)
date 2018-03-29 99.75 Name: AAPL, dtype: float64
# Ay sayısını ata months = 38
# Toplam getiriyi hesapla total_return = (apple_price[-1] - apple_price[0]) / apple_price[0] print (total_return)
0.5397420653068692
# Aylara göre yıllıklandırılmış getiriyi hesapla annualized_return=((1 + total_return)**(12/months))-1 print (annualized_return)
0.14602501482708763
# Üç yıllık dönemi seç apple_price = apple_price.loc['2015-01-01':'2017-12-31'] apple_price.tail(3)
date 2017-12-27 170.60 2017-12-28 171.08 2017-12-29 169.23 Name: AAPL, dtype: float64
# 3 yıl için yıllıklandırılmış getiriyi hesapla annualized_return = ((1 + total_return)**(1/3))-1 print (annualized_return)
0.1567672968419047
Preparing Video For Download...
