Portföy getirileri

Python ile Portföy Analizine Giriş

Charlotte Werger

Data Scientist

Portföy ağırlıkları nedir?

Ağırlık, bir portföydeki belirli varlığın yüzde payıdır
Tüm ağırlıkların toplamı 100% olmalı
Ağırlıklar ve çeşitlendirme (birkaç büyük yatırım vs. çok sayıda küçük yatırım)

Kripto portföyü için optimal portföy ağırlıkları

Portföy ağırlıklarını hesaplama

Bir menkul değerin değerini portföyün toplam değerine bölerek hesapla
Eşit ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı portföy
Ağırlıklar stratejini belirler; riski ve beklenen getiriyi optimize etmek için ayarlanabilir

Portföy ağırlıkları hesaplama

Portföy getirileri

Zaman içindeki değer değişimleri
$ Return_t = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} $

Portföy ve S&P500 endeks getirileri

Portföy getirileri

$ Return_t = \frac{V_t - V_{t-1}}{V_{t-1}} $

Geçmiş ortalama getiriler genelde beklenen getiri için kullanılır

Karışıklığa dikkat: ortalama getiri, bileşik getiri, aktif getiri ve yıllıklandırılmış getiri

Fiyat verilerinden getiri hesaplama

df.head(2)
              AAPL     AMZN      TSLA    
date                    
2018-03-25    13.88    114.74    92.48    
2018-03-26    13.35    109.95    89.79

# Her gün için getirileri hesapla
returns = df.pct_change()

returns.head(2)
              AAPL          AMZN        TSLA    
date                
2018-03-25    NaN            NaN        NaN    
2018-03-26    -0.013772    0.030838    0.075705

Fiyat verilerinden getiri hesaplama

weights = np.array([0, 0.50, 0.25])

# Her hisse için ortalama getiriyi hesapla
meanDailyReturns = returns.mean()

# Portföy getirisini hesapla 
portReturn = np.sum(meanDailyReturns*weights)
print (portReturn)

0.05752375881537723

Bileşik getirileri hesaplama

# Günlük portföy getirilerini hesapla
returns['Portfolio']= returns.dot(weights)

# Nasıl göründüğüne bakalım
returns.head(3)

                AAPL        AMZN        TSLA        Portfolio
date                    
2018-03-23    -0.020974    -0.026739    -0.029068   -0.025880
2018-03-26    -0.013772    0.030838     0.075705    0.030902

Bileşik getirileri hesaplama

# Yüzde getirileri zaman içinde bileşikle
daily_cum_ret=(1+returns).cumprod()

# Bileşik getirini çiz
daily_cum_ret.Portfolio.plot()

Bileşik getiri grafiği

Portföy bileşik getiri grafiği

Hadi pratik yapalım!

Python ile Portföy Analizine Giriş