投資組合分析工具

Python 投資組合分析入門

Charlotte Werger

Data Scientist

專業投資組合分析工具

專業投資組合管理工具的螢幕截圖

回測你的策略

回測：在歷史資料上執行你的策略並查看表現
策略在歷史資料有效：未必能適用未來資料 → 市場可能改變

投資組合回測結果與指數對照圖

Quantopian 的 pyfolio 工具

$ $

Quantopian 標誌

$ $ Pyfolio 標誌

¹ Github: https://github.com/quantopian/pyfolio

在 Pyfolio 進行績效與風險分析

# Install the package
!pip install pyfolio
# Import the package
import pyfolio as pf

# Read the data as a pandas series
returns=pd.Series(pd.read_csv('pf_returns.csv')
returns.index=pd.to_datetime(returns.index)

# Create a tear sheet on returns
pf.create_returns_tear_sheet(returns)

# If you have backtest and live data 
pf.create_returns_tear_sheet(returns, live_start_date='2018-03-01')

Pyfolio 的報表（tear sheet）

Pyfolio 報表輸出中的報酬表

Pyfolio 報表輸出中的滾動 Sharpe 比

Pyfolio 報表輸出中的回撤圖

Pyfolio 的持倉與曝險

# define our sector mappings
sect_map = {'COST': 'Consumer Goods',
            'INTC': 'Technology', 
            'CERN': 'Healthcare', 
            'GPS': 'Technology',
            'MMM': 'Construction', 
            'DELL': 'Technology', 
            'AMD': 'Technology'}

pf.create_position_tear_sheet(returns, positions, 
                             sector_mappings=sect_map)

曝險報表結果

Pyfolio 報表輸出中的前 10 大持倉

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Pyfolio 報表輸出中的產業配置

一起來練習吧！

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