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Python 投資組合分析入門

Charlotte Werger

Data Scientist

嗨！我是 Charlotte

Charlotte Werger

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什麼是投資組合

A portfolio of five US stocks

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為何需要投資組合分析

Charts related to portfolio analysis

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投資組合 vs 基金 vs 指數

  • 投資組合：一組「投資標的」的集合（股票、債券、原物料、其他基金），通常由「個人」持有

  • 基金：由「專業經理人」管理的資金池。個別投資人買進基金的「單位」，經理人再替你投資

  • 指數：能代表整體市場的「樣本」，如 S&P500、Nasdaq、Russell 2000、MSCI World Index

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主動 vs 被動投資

  • 被動投資：盡可能貼近基準指數
  • 主動投資：做出不同於基準的主動「押注」
  • 僅做多策略：相對基準的小幅偏離
  • 對沖基金：無基準，追求「絕對報酬」策略

$$ $$

Active versus passive investor

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分散投資

  1. 單一股票投資的風險：管理階層突變、財報失利、景氣疲弱、產業低迷等
  2. 良好分散化：結合差異大的股票，如風險、循環性、逆循環、產業、國家等

Diversifying eggs across three baskets

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常見投資組合策略

  • 等權重投資組合
  • 市值加權投資組合
  • 風險—報酬最佳化投資組合

Equal Weighted and Market Cap Weighted portfolio weights

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一起來練習吧！

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