平穩性

Python 中的時間序列分析

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

什麼是平穩性？

強平穩：資料的整體分配不隨時間改變
弱平穩：平均、變異與自我相關不隨時間改變（也就是說，自我相關中 corr$\large (X_t, X_{t-\tau})$ 僅為 $\large \tau$ 的函數）

為什麼重要？

參數隨時間改變時，待估參數過多
只能估計少量參數的精簡模型

非平穩序列範例

隨機漫步

非平穩序列範例

序列中的季節性

非平穩序列範例

平均或標準差隨時間改變

將非平穩序列轉為平穩序列

隨機漫步
```
plot.plot(SPY)
```

一階差分
```
plot.plot(SPY.diff())
```

將非平穩序列轉為平穩序列

季節性
```
plot.plot(HRB)
```

季節差分
```
plot.plot(HRB.diff(4))
```

將非平穩序列轉為平穩序列

AMZN 季度營收
```
plt.plot(AMZN)
```

# Log of AMZN Revenues
plt.plot(np.log(AMZN))

# Log, then seasonal difference
plt.plot(np.log(AMZN).diff(4))

一起來練習吧！

Python 中的時間序列分析

Preparing Video For Download...