白雜訊

Python 中的時間序列分析

Rob Reider

Adjunct Professor, NYU-Courant Consultant, Quantopian

什麼是白雜訊？

• 白雜訊是一種序列，具有：
  • 常數平均數
  • 常數變異數
  • 各期落差的自我相關為 0
• 特例：若資料為常態分配，則為「高斯白雜訊」

模擬白雜訊

• 產生白雜訊很容易：

  import numpy as np
  noise = np.random.normal(loc=0, scale=1, size=500)
  

白雜訊長什麼樣？

plt.plot(noise)

白雜訊的自我相關

plot_acf(noise, lags=50)

股市報酬：近似白雜訊

• S&P500 的自我相關函式

一起來練習吧！

Python 中的時間序列分析