交易訊號

Financial Trading in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

什麼是交易訊號？

依預先設定條件觸發做多或放空資產
可用下列方式建立：
- 一種技術指標
- 多種技術指標
- 市場資料與指標的組合
演算法交易常用

訊號範例

訊號：Price > SMA（當價格上穿 SMA 時做多）

顯示建議進場訊號的圖。

如何在 bt 實作訊號

取得資料並計算指標
定義以訊號為基礎的策略
- bt.algos.SelectWhere()
- bt.algos.WeighTarget()
建立並執行回測
檢視回測結果

建立訊號

# Get price data by the stock ticker
price_data = bt.get('aapl', start='2019-11-1', end='2020-12-1')

# Calculate SMA
sma = price_data.rolling(20).mean()

或使用 talib 計算指標：

# Calculate SMA
import talib
sma =  talib.SMA(price_data['Close'], timeperiod=20)

定義以訊號為基礎的策略

# Define the signal-based strategy
bt_strategy = bt.Strategy('AboveEMA',
                          [bt.algos.SelectWhere(price_data > sma),
                           bt.algos.WeighEqually(),
                           bt.algos.Rebalance()])

為簡化起見，假設：
- 一次只交易一檔資產
- 無滑價與手續費
  - 滑價：預期成交價與實際成交價的差異
  - 手續費：券商執行交易時收取的費用

回測以訊號為基礎的策略

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

繪製回測結果

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

回測結果圖

一起來練習吧！

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