強度指標：ADX

Financial Trading in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

什麼是 ADX？

為「Average Directional Movement Index」的縮寫
由 J. Welles Wilder 提出
- 「New Concepts in Technical Systems」（1987）

Wells Wilder 書籍

衡量趨勢強度
- 在 0 到 100 之間震盪
- ADX <= 25：無明顯趨勢
- ADX > 25：有趨勢的市場
- ADX > 50：強勢趨勢市場

ADX 如何計算？

由 +DI 與 -DI 差異的平滑平均推導而來
- +DI（Plus Directional Index）：量化上升趨勢
- -DI（Minus Directional Index）：量化下降趨勢

計算所需輸入：
- 各期的最高價、最低價與收盤價

在 Python 實作 ADX

# Calculate ADX
stock_data['ADX'] = talib.ADX(stock_data['High'], stock_data['Low'], stock_data['Close'],
                              timeperiod=14)

# Print the last five rows
print(stock_data.tail())

             Open   High    Low  Close   ADX
Date                                        
2020-11-24 540.40 559.99 526.20 555.38 21.16
2020-11-25 550.06 574.00 545.37 574.00 23.92
2020-11-27 581.16 598.78 578.45 585.76 26.82
2020-11-30 602.21 607.80 554.51 567.60 28.25
2020-12-01 597.59 597.85 572.05 584.76 29.58

繪製 ADX

import matplotlib.pyplot as plt

# Create subplots
fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2)


# Plot ADX with the price
ax1.set_ylabel('Price')
ax1.plot(stock_data['Close'])
ax2.set_ylabel('ADX')
ax2.plot(stock_data['ADX'])

ax1.set_title('Price and ADX')
plt.show()

上方為價格走勢圖，下方為 ADX 圖

一起來練習吧！

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