順勢策略

Financial Trading in Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

兩類交易策略

順勢交易

押注價格趨勢會延續原方向
用移動平均、ADX 等趨勢指標產生交易訊號

均值回歸

押注價格會回到均值附近
用 RSI、布林通道等指標產生交易訊號

MA 交叉策略

趨勢是你的朋友。

雙 EMA 黃金交叉：
- 做多訊號：短期 EMA 向上穿越長期 EMA
- 做空訊號：短期 EMA 向下跌破長期 EMA

計算指標

import talib
# Calculate the indicators
EMA_short = talib.EMA(price_data['Close'],
                      timeperiod=10).to_frame()
EMA_long = talib.EMA(price_data['Close'], 
                     timeperiod=40).to_frame()

建立訊號

# Create the signal DataFrame
signal = EMA_long.copy()
signal[EMA_long.isnull()] = 0


# Construct the signal
signal[EMA_short > EMA_long] = 1

signal[EMA_short < EMA_long] = -1

繪製訊號圖

# Plot the signal, price and MAs
combined_df = bt.merge(signal, price_data, EMA_short, EMA_long)
combined_df.columns = ['Signal', 'Price', 'EMA_short', 'EMA_long']

combined_df.plot(secondary_y=['Signal'])

EMA 交叉訊號圖

用訊號定義策略

# Define the strategy
bt_strategy = bt.Strategy('EMA_crossover',

                          [bt.algos.WeighTarget(signal),
                           bt.algos.Rebalance()])

回測以訊號為基礎的策略

# Create the backtest and run it
bt_backtest = bt.Backtest(bt_strategy, price_data)
bt_result = bt.run(bt_backtest)

繪製回測結果

# Plot the backtest result
bt_result.plot(title='Backtest result')

MA 交叉回測結果

一起來練習吧！

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