TBATS 模型

R 的時間序列預測

Rob J. Hyndman

Professor of Statistics at Monash University

TBATS 模型

  • 以三角函數表示季節性

  • 以 Box-Cox 轉換處理異質性

  • 以 ARMA 誤差刻畫短期動態

  • 趨勢（可設為阻尼）

  • 季節性（可含多重且非整數週期）

R 的時間序列預測

美國汽油資料

gasoline %>% tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() +
  xlab("Year") + ylab("thousand barrels per day")

螢幕截圖 2017-05-02 15.32.43.png

R 的時間序列預測

客服中心資料

calls %>% window(start = 20) %>%
  tbats() %>% forecast() %>%
  autoplot() + xlab("Weeks") + ylab("Calls")

螢幕截圖 2017-05-02 15.35.20.png

R 的時間序列預測

TBATS 模型

  • 以三角函數表示季節性
  • 以 Box-Cox 轉換處理異質性
  • 以 ARMA 誤差刻畫短期動態
  • 趨勢（可設為阻尼）
  • 季節性（可含多重且非整數週期）
  • 可處理非整數季節性與多重季節週期
  • 全自動化
  • 預測區間常偏寬
  • 長序列上非常慢
R 的時間序列預測

一起來練習吧！

R 的時間序列預測

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