SARIMA 與 Box-Jenkins

Python 中的 ARIMA 模型

James Fulton

Climate informatics researcher

Box-Jenkins

含季節性的 Box-Jenkins

• 判斷時間序列是否具季節性
• 找出季節週期
• 找到讓資料成為定態的轉換
  • 季節與非季節差分
  • 其他轉換

混合差分

• D 應為 0 或 1
• d + D 應為 0–2

弱與強的季節性

• 季節性弱
• 視需要使用季節差分

• 季節性強
• 一律先做季節差分

加法 vs 乘法季節性

• 加法序列＝趨勢 + 季節
• 照常進行差分

• 乘法序列＝趨勢 × 季節
• 先做對數轉換：np.log

將乘法季節轉為加法季節

一起來練習吧！

Python 中的 ARIMA 模型