什麼是移動視窗？

在 R 中操作時間序列資料

Harrison Brown

Graduate Researcher in Geography

視窗

概念類比：時間序列的視窗就像電腦螢幕上的捲動條。

原始資料：

FTSE 時間序列的折線圖，資料呈現整體上升趨勢。

視窗：

以 FTSE 資料集為基礎的時間序列視窗。視窗範圍為 1992 至 1993，是整體資料（1991 至 1999）的較小子集。

mean(ftse)

[1] 3565.643

autoplot(ftse) + 
  geom_hline(
    yintercept = mean(ftse)
  ) + 
  ...

全域平均：

FTSE 時間序列圖，上方有一條約在 3,500 高度的藍色虛線，代表資料集的全域（整體）平均。

FTSE 時間序列圖。

FTSE 時間序列圖，紅線為資料的移動平均。移動平均緊貼原始序列，整體呈上升趨勢。

rollmean(ftse,
         k = 30,
         align = 'right',
         fill = NA)

ftse_rm_right <-
  rollmean(ftse,
           k = 7,
           align = "right",
           fill = NA)

ftse_rm_right

[1]    NA
[2]    NA
[3]    NA
[4]    NA
[5]    NA          
[6]    NA
[7]    2465.971
[8]    2475.229
[9]    2482.414
...

ftse_rm_right

 [1]    NA
 [2]    NA
 [3]    NA
 [4]    NA
 [5]    NA          
 [6]    NA
 [7]    2465.971
 [8]    2475.229
 [9]    2482.414
...

sum(is.na(ftse_rm_right))

[1] 6

對齊方式：

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "right"
)

時間序列覆蓋右對齊視窗的圖。此圖示說明視窗對齊參數決定移動函式輸出的「放置」位置；右對齊會把輸出放在其操作視窗的右側。

對齊方式：

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "left"
)

時間序列覆蓋左對齊視窗的圖。此圖示說明視窗對齊參數決定移動函式輸出的「放置」位置；左對齊會把輸出放在其操作視窗的左側。

對齊方式：

data_rm <- rollmean(
  data,
  k = 7,
  fill = NA,
  align = "center"
)

時間序列覆蓋置中對齊視窗的圖。此圖示說明視窗對齊參數決定移動函式輸出的「放置」位置；置中對齊會把輸出放在其操作視窗的中間。

在 R 中操作時間序列資料