ARIMA 預測

R 中的 ARIMA 模型

David Stoffer

Professor of Statistics at the University of Pittsburgh

ARIMA 過程的預測

  • 模型描述時間序列的動態如何隨時間變化

  • 預測就是把模型的動態延伸到未來

  • 在 astsa-package 中用 sarima.for() 進行預測

R 中的 ARIMA 模型

ARIMA 過程的預測

oil  <- window(astsa::oil, end = 2006)
oilf <- window(astsa::oil, end = 2007)
sarima.for(oil, n.ahead = 52, 1, 1, 1)

lines(oilf)

第 3 章圖 3.008

R 中的 ARIMA 模型

一起來練習吧！

R 中的 ARIMA 模型

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