平均模型設定

Python 中的 GARCH 模型

Chelsea Yang

Data Science Instructor

預設為 constant 平均

  • constant 平均：對多數財務報酬資料表現良好
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'constant', vol = 'GARCH')

假設平均為 constant 的 GARCH

Python 中的 GARCH 模型

Zero 平均假設

  • zero 平均：當平均已另外建模時使用
arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
           mean = 'zero', vol = 'GARCH')

假設平均為 zero 的 GARCH

Python 中的 GARCH 模型

自我迴歸平均

  • AR 平均：將平均建模為自我迴歸（AR）程序
    arch_model(my_data, p = 1, q = 1,
         mean = 'AR', lags = 1, vol = 'GARCH')

假設平均為 AR 的 GARCH

Python 中的 GARCH 模型

一起來練習吧！

Python 中的 GARCH 模型

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