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R 的時間序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

導論

  • 時間序列：依時間先後排列的資料序列。
  • 資料常以時間順序連續記錄。
  • 時間序列資料無所不在。

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時間序列範例

消費者物價指數（CPI）的月度數值：

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時間序列資料

  • 在 R 中，時間序列資料會帶有日期或時間戳記。
print(BMW_data)

...
1996-07-08   0.002
1996-07-09  -0.006
1996-07-10  -0.016
1996-07-11  -0.020
1996-07-14  -0.006
1996-07-15  -0.014
1996-07-16   0.002
1996-07-17  -0.001
...
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時間序列圖

plot(Time_Series)

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基礎時間序列模型

  • 白噪音（WN）
  • 隨機漫步（RW）
  • 自我迴歸（AR）
  • 簡單移動平均（MA）
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時間序列圖

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