共變異數與相關性

R 的時間序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

股票 A 的價格

mean(stock_A)

32.36

sd(stock_A)

1.83

股票 B 的價格

mean(stock_B)

32.30

sd(stock_B)

2.17

股票 A 與 B 的共變異數

cov(stock_A, stock_B)

2.86

相關係數

• 共變異數的標準化版本
• +1：完全正線性關係
• -1：完全負線性關係
• 0：無線性關聯

股票 A 與 B 的相關係數

cor(stock_A, stock_B)

0.71

cov(stock_A, stock_B) / 
(sd(stock_A) * sd(stock_B))

0.71

共變異數與相關性：對數報酬

cov(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.001

cor(stock_A_logreturn, stock_B_logreturn)

0.74

共變異數與相關性：對數報酬

一起來練習吧！

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