取樣頻率

R 的時間序列分析

David S. Matteson

Associate Professor at Cornell University

取樣頻率：完全等間隔

  • 有些時間序列資料是完全等間隔的。

R 的時間序列分析

取樣頻率：近似等間隔

  • 有些時間序列資料只大致等間隔。

R 的時間序列分析

取樣頻率：遺漏值

  • 有些時間序列資料是等間隔，但含有遺漏值。

R 的時間序列分析

基本假設

時間序列的簡化假設：

  • 相鄰觀測為等間隔。
  • 使用離散時間的觀測索引。
  • 上述可能只近似成立。

例：股票的日對數報酬只在工作日有資料。

例：每月 CPI 以月份等間隔，而非以天數。

R 的時間序列分析

取樣頻率：R 函式

  • R 函式：start(), end(), frequency(), deltat()
start(Hourly_series)

1 1

end(Hourly_series)

1 24

frequency(Hourly_series)

24

deltat(Hourly_series)

0.0417
R 的時間序列分析

一起來練習吧！

R 的時間序列分析

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