常態性檢定

R 的量化風險管理

Alexander McNeil

Professor, University of York

如何檢定常態性

  • 使用 分位數-分位數 圖（Q-Q 圖）
  • 比較資料的抽樣分位數與常態分配的理論分位數
data <- rnorm(1000,
        mean = 3,
        sd = 2)

qqnorm(data)

qqline(data)

常態 Q-Q 圖

R 的量化風險管理

解讀 Q-Q 圖

  • 尾端比常態更厚：反向 S 型
  • 尾端比常態更輕：S 型
  • 來自高度偏態的分配：彎曲形
qqnorm(ftse)
qqline(ftse)

R 的量化風險管理

一起來練習吧！

R 的量化風險管理

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