Signals 入門

R 的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

什麼是訊號？

  • Signals 是以下互動產生的結果：
    • 市場資料與指標
    • 指標彼此之間
  • 範例：
    • 50 日均線上穿 200 日均線
    • 振盪指標跌破 20
  • 訊號是下達買賣單的必要（但非充分）條件
R 的金融交易

使用 add.signal()

  • 與建立指標的流程非常相似

  • 只有少數幾個訊號函式

add.signal(strategy.st, name = "function",
           arguments = list(arguments), label = "label")
  • 同樣類似 apply 家族
R 的金融交易

四種訊號類型

  • sigComparison：兩個指標之間的關係，關係為真時回傳 1

  • sigCrossover：類似 sigComparison，但只在首次發生時回傳 1

  • sigThreshold：將受限範圍的指標與固定門檻比較

  • sigFormula：彈性的訊號函式

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範例

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範例

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一起來練習吧！

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