各種交易系統的陷阱

R 的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

開發交易系統的陷阱

• 市場資料混雜恐懼、貪婪與雜訊

• 「過去績效不代表未來表現。」

• 對過去（樣本內）資料過度擬合，未來（樣本外）表現會很差

避免過度擬合的方法

• 可能導致系統未來失效

• 減少可動元件的數量！

• GOOD 策略

• BAD 策略

系統設定的穩定性

• 系統在相近設定下應有相似行為

系統設定的穩定性

• 系統在相近設定下應有相似行為

假說檢定

• 進行假說檢定
  • 指標與未來報酬的關係？
  • 訊號流程是否能帶來超額報酬？
• 多數內容超出本課程範圍，但請記在心上

一起來練習吧！

R 的金融交易