sigComparison 與 sigCrossover

R 的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

趨勢指標

sigCrossover 與 sigComparison
都是比較兩個變動量
範例：
- 短期回看 MA 上穿長期回看 MA（50 日對 200 日 SMA）

結構

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("str1", "str2"),
                            relationship = "lt" ),
           label = "siglabel")
add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c( "str1", "str2"), 
                            relationship = "eq"),
           label = "siglabel")

「gt」、「lt」、「eq」、「lte」、「gte」

結構

add.signal(strategy.st, name = "sigCrossover",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200"), 
                            relationship = "gt"),
           label = "longfilter")

add.signal(strategy.st, name = "sigComparison",
           arguments = list(columns = c("SMA50", "SMA200",
                            relationship = "lt" ), 
           label = "filterexit")

範例

Let's practice!

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