進階分析

R 的金融交易

Ilya Kipnis

Professional Quantitative Analyst and R programmer

產生損益（P&L）序列

blotter 環境包含交易歷史
P&L 的語法：

portPL <- .blotter$portfolio.firststrat$summary$Net.Trading.PL
head(portPL)

           Net.Trading.PL
1999-01-01           0
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0
2003-01-07           0
2003-01-08           0

夏普比率

可用策略的 P&L 取得
為策略酬報對風險的比率

SharpeRatio.annualized(portPL, geometric = FALSE)

                                   Net.Trading.PL
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)         0.5166274

取得報酬

單筆交易之損益除以初始資本的比率
取得投資組合報酬：

instrets <- 
      PortfReturns(account.st)

head(instrets, n = 3)

           LQD.DailyEndEq
2003-01-02           0
2003-01-03           0
2003-01-06           0

tail(instrets, n = 3)

            LQD.DailyEndEq
2015-12-29           0
2015-12-30           0
2003-12-31           0

為報酬計算夏普比率

SharpeRatio.annualized(instrets, geometric = FALSE)

                                  LQD.DailyEndEq
Annualized Sharpe Ratio (Rf=0%)        0.488011

一起來練習吧！

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