PerformanceAnalytics

R 投資組合分析入門

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

實務挑戰

  • 實務上，投資組合報酬的時間序列
  • 歷史越長 → 關於投組資訊越多
  • 好用套件 = PerformanceAnalytics
R 投資組合分析入門

套件作者

  • PerformanceAnalytics 是 R 中分析投組報酬的首選套件。

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Peter Carl

image17-1083.jpg

Brian Peterson

1 https://tradeblotter.files.wordpress.com/2012/02/bwauthorpcc.jpeg
R 投資組合分析入門

計算報酬

  • Return.calculate：計算資產報酬

  • Return.portfolio：計算投資組合報酬

  • Return.calculate(prices)

    • xts 物件

  • 日期格式：YYYY-MM-DD

R 投資組合分析入門

計算報酬

  • Return.calculate
returns <- Return.calculate(prices)

returns <- returns[(-1),]

head(prices)

AAPL   MSFT
2006-01-03 9.829465  21.07395
2006-01-04 9.858394  21.17603
2006-01-05 9.780810  21.19173
...

head(returns)

            AAPL         MSFT 
2006-01-03  NA           NA
2006-01-04  0.002943090  0.0048434670
2006-01-05 -0.007869842  0.0007415934
...
R 投資組合分析入門

投組權重動態

ch_1_video_4.002.png

R 投資組合分析入門

投組權重動態

ch_1_video_4.003.png

R 投資組合分析入門

投組報酬

Return.portfolio <- function(R, weights = NULL, 
    rebalance_on = c(NA, "years", "quarters", 
                         "months", "weeks", "days"))
  • 需指定三個參數：
    • 報酬資料
    • 權重
    • 再平衡頻率
R 投資組合分析入門

一起來練習吧！

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