樣本內 vs. 樣本外評估
R 投資組合分析入門
Kris Boudt
Professor, Free University Brussels & Amsterdam
壞消息：估計誤差
- 以資料驅動的投資組合配置之限制：
壞消息：估計誤差
- 以資料驅動的投資組合配置之限制：
壞消息：估計誤差
- 以資料驅動的投資組合配置之限制：
好消息：機會
- 不可忽視估計誤差
- 用分割樣本分析，真實評估投組績效
好消息：機會
- 不可忽視估計誤差
- 用分割樣本分析，真實評估投組績效
好消息：機會
- 不可忽視估計誤差
- 用分割樣本分析，真實評估投組績效
好消息：機會
- 不可忽視估計誤差
- 用分割樣本分析，真實評估投組績效
最佳化權重無前視偏誤
- 分割樣本設計符合下列投資人：
最佳化權重無前視偏誤
- 分割樣本設計符合下列投資人：
- 在 R 中用
window()進行分割樣本分析
