使用矩陣記號

R 投資組合分析入門

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

n 個資產的關鍵變數

$w$：$N$ x 1 投資組合權重的直行矩陣：

$$w = \left[{\begin{array}{c} w_1 \\ w_2 \\ ...\\w_N\end{array} }\right]$$

$\mu$：期望報酬的 $N$ x 1 直行矩陣：

$$\mu = \left[{\begin{array}{c} \mu_1 \\ \mu_2 \\ ...\\ \mu_N\end{array} }\right]$$

$R$：資產報酬的 $N$ x 1 直行矩陣：

$$ \color{red} {R =\left[{\begin{array}{c} R_1 \\ R_2 \\ ...\\R_N\end{array} }\right]}$$

$\Sigma$：$N$ 個資產報酬的 $N$ x $N$ 協方差矩陣：

$$w = \left[ {\begin{array}{cccc} {\large \sigma^2_{1}} & \sigma_{12} & ... & \sigma_{1N} \\ \sigma_{21} & {\large \sigma^2_{2}} & ... & \sigma_{2N} \\ ... & ... & ... & ... \\ \sigma_{N1} & \sigma_{N2} & ... & {\large \sigma^2_{N}} \end{array} } \right]$$