投資組合績效的時間變動

R 投資組合分析入門

Kris Boudt

Professor, Free University Brussels & Amsterdam

多頭與空頭

景氣循環、新聞與市場情緒波動都會影響市場

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.11.png

高低波動叢聚

ch_2_video_3.001.png

績效統計實作

ch_2_video_3.002.png

績效統計實作

ch_2_video_3.003.png

績效統計實作

ch_2_video_3.004.png

績效統計實作

ch_2_video_3.005.png

績效統計實作

ch_2_video_3.006.png

績效統計實作

ch_2_video_3.007.png

績效統計實作

ch_2_video_3.008.png

績效統計實作

ch_2_video_3.009.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.010.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.011.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.012.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.013.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.014.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.015.png

滾動估計樣本

以 K 筆觀測的滾動樣本：
- 捨棄最早期，納入最新資料

ch_2_video_3.016.png

滾動績效計算

Screenshot 2019-08-21 at 11.37.55.png

選擇視窗長度

在雜訊（較長樣本）與即時性（較短樣本）間取捨
較長子期間可平滑高低起伏
較短子期間更能反映近期觀測

一起來練習吧！

R 投資組合分析入門

Preparing Video For Download...